Dispersão Opções De Comércio

Dispersão O que é Dispersão Dispersão é um termo estatístico que descreve o tamanho do intervalo de valores esperado para uma variável particular. Em finanças, a dispersão é utilizada no estudo dos efeitos das crenças dos investidores e analistas sobre a negociação de valores mobiliários e no estudo da variabilidade dos retornos de uma estratégia de negociação particular ou portfólio de investimentos. Muitas vezes, é interpretado como uma medida do grau de incerteza e, portanto, risco, associado a um determinado portfólio de segurança ou de investimento. BREAKING Down Dispersão Por exemplo, a medição de risco familiar, beta. Mede a dispersão de retornos de segurança em relação a um benchmark ou índice de mercado específico. Se a dispersão for maior do que a referência, então o instrumento é considerado mais arriscado que o benchmark. Se a dispersão for menor, então pensa-se que é menos arriscado do que o benchmark. Uma medida beta de 1,0 indica que o investimento se move em uníssono com o benchmark. Um beta de 0 significa nenhuma correlação e um beta inferior a 0 mostra um movimento contrário ao benchmark. Por exemplo, se um portfólio de investimentos tiver um beta de 1.0 usando o SampP 500 como referência, o movimento entre o portfólio e benchmark é quase idêntico. Se o SampP 500 estiver acima de 10, o mesmo é o portfólio. Em um beta negativo, se o SampP 500 estiver em alta, o portfólio se move na direção oposta exata, que neste caso irá diminuir. Desvio padrão O desvio padrão é outra estatística comumente usada para medir a dispersão. É uma maneira simples de medir uma volatilidade de investimento ou carteira. Quanto menor o desvio padrão, menor a volatilidade. Por exemplo, um estoque de biotecnologia tem um desvio padrão de 20,0 com um retorno médio de 10. Um investidor deve esperar que o preço do investimento se mova 20 de forma positiva ou negativa para o retorno médio. Em teoria, o estoque pode flutuar em valor de negativo 10 para positivo 30. Os estoques têm o maior desvio padrão, com títulos e dinheiro com medidas muito mais baixas. Tanto o desvio padrão como o padrão são medições comuns usadas para determinar a dispersão de um portfólio, mas muitas vezes funcionam independentemente um do outro. Alpha é uma estatística que mede uma carteira de retornos ajustados ao risco. Um número positivo sugere que o portfólio deve obter um retorno positivo em troca do nível de risco aceito. Um portfólio que assume riscos excessivos e não obtém um retorno suficiente tem um alfa de 0 ou menos. Alpha é uma ferramenta para investidores que procuram medir o sucesso de um gerente de portfólio. Um gerente de portfólio com um alfa positivo indica um melhor retorno com o mesmo ou menor risco do que o benchmark. CO Derived Data LLC, PMB 610, 2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, DE 19808 212-223-3552 DISPERSION TRADING - Advanced Sistema de dispersão de volatilidade O comércio de dispersão de volatilidade é uma estratégia de hedge popular projetada para tirar proveito das diferenças de valor relativo nas volatilidades implícitas entre um índice e uma cesta de ações de componentes, buscando um alto grau de dispersão. Esta estratégia geralmente envolve posições de opções curtas em um índice, contra as quais as posições de opções longas são tomadas em um conjunto de componentes do índice. É comum ver um estrangulamento curto ou quase-ATM no índice e straddles ou strangles longos semelhantes em 30 a 40 dos estoques que compõem o índice. Se a dispersão máxima for realizada, a estratégia ganhará dinheiro com as opções longas nas ações individuais e perderá muito pouco na posição de opção curta no índice, uma vez que o último teria mudado muito pouco. A estratégia geralmente é uma estratégia muito baixa premium, com Delta Delta muito baixo e tipicamente uma pequena Vega longa. O sucesso da estratégia reside na determinação do estoque de componentes a escolher. No nível mais simples, eles devem representar uma grande parte do índice para manter o risco líquido baixo, mas, ao mesmo tempo, é fundamental garantir que você esteja comprando volatilidade barata e candidatos que provavelmente se dispersem. DISPERSION TRADING fornece aos comerciantes de dispersão de volatilidade medidas atuais e históricas sobre índices de ações para determinar o melhor momento para se envolver em uma estratégia de dispersão. Ele também fornece várias medidas para ajudar a escolher os componentes da cesta e criar carteiras de opções em índices e ações de componentes com base na estratégia escolhida pelos comerciantes. As medidas incluem correlação implícita, Índice Equivalente IV, Variação Específica de Ações, contribuição no Índice IV e índices de volatilidade do índice calculados a partir dos componentes versus índice real vol. A Dispersion Trading agora é baseada na Web e acrescenta muitos novos recursos, tais como: medidas estatísticas adicionais nos índices, como a correlação ponderada implícita e as volatilidades históricas e sua comparação com a volatilidade atual. Introdução de correlações de volatilidades implícitas nos cálculos Filtros para criar critérios definidos pelo usuário Ao criar sua carteira Estatísticas de portfólio como volatilidade implícita e correlação implícita da cesta escolhida Capacidade de salvar portfólio para o Excel Baseado na Web Agora que a Dispersion Trading está completamente disponível na web, os usuários não precisam se preocupar com instalação, feeds, problemas de firewall, etc. Base de dados IVolatility Os números são calculados usando a base de dados IVolatility, que está se tornando um padrão industrial para dados derivados de equidade. Preços de mercado Uma vez que você constrói sua cesta, você pode ver preços de mercado e gregos de sua carteira (fechamento do dia anterior). As cestas podem ser construídas usando métodos de alocação Nocionais ou Vega-neutros. O aplicativo mostrará contratos de opções sugeridos para usar. Personalização e integração Uma versão completa autônoma do aplicativo também está disponível com recursos de gerenciamento e análise de portfólio. Nós também podemos personalizar o aplicativo, além de integrá-lo em qualquer sistema de gerenciamento de riscos e negociação. Faixa de índices Suporta índices globais e sectoriais globais. EUA: BBH, DJX, MSH, NDX, OEX, OIH, OSX, PPH, RTH, SMH, SOX, SPX, SWH, UTH, XLE, ELF, XNG Canadá: TX60 Europa: DAX, CACThe Skinny On Opções Dispersão de Dispersão de Dispersão A negociação é uma tentativa sem direção na arbitragem de índice baseada em opções de negociação para um índice contra opções para (alguns) de seus constituintes. Ou seja, você vende strangles ou condores de ferro no índice ao comprá-los em um ou alguns dos componentes ou vice-versa. Hoje, Tom Sosnoff e Tony Battista são acompanhados por Jacob Perlman, enquanto Jacob discute a Dispersion Trading. Em seguida, Jacob explica por que alguém usaria uma estratégia comercial de dispersão e o que ela tenta realizar. Finalmente, os rapazes falam sobre a forma como a volatilidade pode ser diferente quando se olha para o índice e seus componentes e como você pode usar isso para trocar suas crenças sobre o futuro. The Skinny On Opções Matemática Mais parcelas Probabilidade de lucro O que é a Hipótese do Mercado Eficiente Como O padrão é o desvio padrão dos efeitos das correlações. Modelo de preço SABR O que é significado por Vol de Vol Ciclos - Modelos estatísticos - Parâmetro grande. Qual é o Momentum de um Subjacente A Soma de Log Normal Distribuições Black-Scholes e Log-Normal Distribuições Dispersão Trading Risco Reversões e Risco-Reversões Big Picture Pergunta Bulls on Parade Musk está Tunelando para o Futuro Negociações da equipe de pesquisa LIVE Opening Bell The Dados Atrás das Posições de Escala VIX Abaixo de 11: Olhando para a frente Bom Comércio Negativo Comércio Raquel Graham Crayton de NEKZ Tweeting Vivo com LIZ JNY Negociação de Taxas de Juros em um IRA Resultados Neutrais Reproduz Ryan Beef Futures Mede a história de Brittanys Veja uma olhada em tastyworks Tom Sosnoff SUN Entrevista Trade Mechanics Para a plataforma de gerenciamento de entrada Drive-By O que são ações Mikes Story - Introdução Venda de lançamentos: Dias de múltiplos dias mostra Programas originais em destaque copyright 2013 2017 tastytrade. Todos os direitos reservados. São aplicadas as porções aplicáveis ​​dos Termos de uso em tastytrade. 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